外汇套利为何失灵：专业化的代价

一篇《金融学期刊》研究解释：外汇价差不消失，可能因为银行各有所长，风险却难以彼此转手。

速览 BRIEFS — 9

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美股约半数成交已在盘外完成，隔夜交易也在扩张，执行质量需重新衡量。

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非正式汇总显示，系统化基金今年明显领先主观同行，策略周期或在切换。

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SGX FX把外汇执行接入Aladdin，让组合、风险与成交数据在同一工作流中流转。

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二季度新设对冲基金骤降40%，清盘数也近乎减半，行业进入谨慎观望期。

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Balyasny接连延揽两名资深投资主管，多策略平台的人才争夺从数据研究转向策略与资金管理。

3 信源

PAPER

用维护期远期 OIS 拆解 ECB 意外，解释冲击为何在中间期限更突出。

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美国机构二季度扩大利率对冲，掉期名义规模创新高，基金增配欧元和英镑互换期权。

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SEC放行KPI二元期权：可直接交易企业经营指标，监管边界仍待厘清

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全球股市下挫时，对冲基金平掉美元多仓，美债重新接住避险资金。