研究逐笔行情，像是把市场几十年的“监控录像”逐帧回看：每次报价更新和成交都要处理，数据一多，验证一个想法可能就得等上数小时。LSEG与NVIDIA的合作，试图把这段等待压到秒级，让研究者能更快测试价格、流动性和成交质量等问题。
具体做法是用NVIDIA cuDF——一种把表格数据处理搬到GPU上的框架——配合Polars，对LSEG Tick History进行筛选、排序和聚合。GPU能同时执行大量相似计算。LSEG披露的基准测试显示，多年逐笔数据的分析时间可从数小时缩至数秒，而且无需另建一份完整数据副本，原有许可、权限和访问控制也能保留。
这套历史库包含约110万亿行数据，覆盖逾1亿种工具、30多年历史及580多个交易场所和数据贡献方。真正值得关注的不是单次跑分，而是研究节奏：市场微观结构——订单、交易场所与规则如何共同形成价格和流动性——过去常受制于数据处理时间，如今可以更频繁地回放市场、重建订单簿并测试策略。不过，材料未披露具体硬件配置、测试数据范围和任务口径，秒级结果仍应视为LSEG公布的基准表现。