两段行情可能在今天看起来很像,过去二十天的波动路径却完全不同。DSTNet想保留这段过程:它不再把频谱——不同快慢波动的分布——压成预测起点的一张“快照”,而是用7项技术指标和单边滤波器,记录频谱随时间、尺度变化的轨迹,再一次给出未来1、3、5和10天的预测。
更值得留意的是它对“偷看未来”的处理。常见的双边小波滤波可能用到预测时点之后的数据,造成回测中的前视偏差;DSTNet改用只读取当时及此前数据的因果滤波,并排除序列左端尚未稳定的过渡区。作者在7个股票指数和黄金上测试称,随机游走基准在32组资产与期限组合中有29组胜过其余固定对手,而DSTNet是唯一每组都低于该基准的模型:MAE和MAPE在1日预测改善0.7%至0.9%,10日改善3.4%至4.5%。不过,1日预测相对随机游走的统计检验尚无定论,下游配置测试也未显示股票择时优势。