深度专题 FEATURES — 2
23小时交易重写“交易日”
美股若迈向23/5,凌晨成交算哪一天,将直接改写收益、回测与风控。
共同踩雷:银行贷款如何传染
一场能源冲击,如何让银行一边救高风险客户,一边收紧其他企业的贷款。
速览 BRIEFS — 8
PAPER
流动性信号进入多任务预测
LiMT把收益、成交量与波动率放进同一模型,尝试让预测更懂交易约束。
NEWS
多因子ETF经得住实盘吗
横看八只多因子ETF,但付费摘要未公开结果,暂难判断因子溢价是否真正到手。
NEWS
简街亏损月零售流量降两成
约150亿美元冲击发生当月,Jane Street零售成交量降20%,价格改善也逆势走弱。
NEWS
日债资产互换迎来对冲红利
企业集中对冲美元融资,推高日元互换利率,也让日债资产互换重新出现价差机会。
PAPER
互换波动率模型再比高下
三类GARCH同场测试:状态切换更会解释周期,短期预测却未明显胜出
NEWS
清算违约基金升至新高
Euronext与ICE Europe违约资源创新高,会员成本与清算所激励错配浮现。
NEWS
银行把AI判断纳入持续验证
银行开始逐笔检查AI判断,把模型治理从上线验收变成持续监控。
NEWS
银行流动性测试补上新型冲击
银行正把技术迁移与市场剧震纳入流动性测试,重新估算突发资金缺口。