预测收益像猜硬币：市场多数时候只小涨小跌，模型天天报“零”，平均误差也可能很好看。但这对交易没多少用，因为真正要紧的是方向，以及看错方向造成的损失。普通的 MSE（把误差平方后计分）和 MAE（按误差绝对值计分）对高估、低估一视同仁，还会把预测往零压。
Pfeffer 等人提出 CZAR Loss——一套专为对数收益率设计的错误计分规则。它最关键的一步，是让惩罚随真实收益的方向和幅度变化：方向正确时，多猜一点相对宽容；猜得不足或方向相反时，惩罚更重；真实收益接近零时，这种不对称又会消失。函数仍保持凸性，作者也给出了可供 LightGBM 等梯度提升模型使用的梯度和 Hessian（二阶变化信息）。
作者称，在理想化测试中，CZAR 击败“永远预测零”所需的方向准确率仍接近随机水平，而传统对称损失的门槛会随预测噪声迅速升高；在 15 分钟和 1 小时 BTC 收益实验中，它也减轻了预测贴近零的问题。不过，方向更准不等于一定赚钱，仓位、波动和交易成本仍决定最终经济价值。